Сравнение PSR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или VOO.
Основные характеристики
| PSR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 25.51% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.90% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.57% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.07% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.12 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.89% | 12.25% |
| Макс. просадка | -42.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.83% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSR и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSR и VOO
С начала года, PSR показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.07% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и VOO
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и VOO
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.86% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и VOO
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и VOO
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.