PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSMT с SPTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSMT и SPTN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PSMT и SPTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PriceSmart, Inc. (PSMT) и SpartanNash Company (SPTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
214.65%
180.00%
PSMT
SPTN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSMT:

1.23

SPTN:

-0.43

Коэф-т Сортино

PSMT:

1.82

SPTN:

-0.42

Коэф-т Омега

PSMT:

1.23

SPTN:

0.94

Коэф-т Кальмара

PSMT:

0.85

SPTN:

-0.26

Коэф-т Мартина

PSMT:

7.30

SPTN:

-0.86

Индекс Язвы

PSMT:

4.21%

SPTN:

14.40%

Дневная вол-ть

PSMT:

24.87%

SPTN:

28.61%

Макс. просадка

PSMT:

-89.11%

SPTN:

-92.38%

Текущая просадка

PSMT:

-15.26%

SPTN:

-42.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSMT:

$2.88B

SPTN:

$655.18M

EPS

PSMT:

$4.57

SPTN:

$1.33

Цена/прибыль

PSMT:

20.52

SPTN:

14.59

PEG коэффициент

PSMT:

1.94

SPTN:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

PSMT:

$3.75B

SPTN:

$9.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSMT:

$642.73M

SPTN:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

PSMT:

$222.50M

SPTN:

$214.80M

Доходность по периодам

С начала года, PSMT показывает доходность 27.44%, что значительно выше, чем у SPTN с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции PSMT превзошли акции SPTN по среднегодовой доходности: 1.47% против 0.37% соответственно.


PSMT

С начала года

27.44%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

17.74%

1 год

28.66%

5 лет

6.58%

10 лет

1.47%

SPTN

С начала года

-11.64%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

6.95%

1 год

-11.98%

5 лет

10.72%

10 лет

0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSMT c SPTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и SpartanNash Company (SPTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSMT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.23-0.43
Коэффициент Сортино PSMT, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.82-0.42
Коэффициент Омега PSMT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.230.94
Коэффициент Кальмара PSMT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85-0.26
Коэффициент Мартина PSMT, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.30-0.86
PSMT
SPTN

Показатель коэффициента Шарпа PSMT на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SPTN равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMT и SPTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
-0.43
PSMT
SPTN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMT и SPTN

Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SPTN в 4.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSMT
PriceSmart, Inc.
2.30%1.21%1.41%0.96%0.77%0.99%1.18%0.81%0.84%0.84%0.77%0.26%
SPTN
SpartanNash Company
4.48%3.75%2.78%3.11%4.42%5.34%4.19%2.47%1.52%2.50%1.84%1.44%

Просадки

Сравнение просадок PSMT и SPTN

Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.11%, примерно равная максимальной просадке SPTN в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и SPTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.26%
-42.51%
PSMT
SPTN

Волатильность

Сравнение волатильности PSMT и SPTN

PriceSmart, Inc. (PSMT) и SpartanNash Company (SPTN) имеют волатильность 6.34% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.34%
6.40%
PSMT
SPTN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSMT и SPTN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и SpartanNash Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab