PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSLV с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLV с ^TNX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLV или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между PSLV и ^TNX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.30

^TNX:

0.09

Коэф-т Сортино

PSLV:

0.84

^TNX:

0.19

Коэф-т Омега

PSLV:

1.10

^TNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.25

^TNX:

0.01

Коэф-т Мартина

PSLV:

1.68

^TNX:

0.05

Индекс Язвы

PSLV:

8.58%

^TNX:

10.61%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.71%

^TNX:

22.06%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

PSLV:

-50.57%

^TNX:

-43.56%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 4.87% против 7.38% соответственно.

PSLV

С начала года

13.26%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.95%

1 год

9.19%

5 лет

12.38%

10 лет

4.87%

^TNX

С начала года

-0.98%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

2.49%

1 год

3.95%

5 лет

48.12%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и ^TNX

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и ^TNX

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...