Сравнение PSI с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
PSI и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или VONG.
Основные характеристики
PSI | VONG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.69% | 26.25% |
Дох-ть за 1 год | 38.73% | 39.37% |
Дох-ть за 3 года | 4.33% | 8.59% |
Дох-ть за 5 лет | 22.04% | 19.15% |
Дох-ть за 10 лет | 22.66% | 16.29% |
Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.43 |
Коэф-т Сортино | 1.54 | 3.13 |
Коэф-т Омега | 1.21 | 1.44 |
Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.06 |
Коэф-т Мартина | 3.83 | 12.11 |
Индекс Язвы | 9.90% | 3.32% |
Дневная вол-ть | 35.33% | 16.55% |
Макс. просадка | -62.96% | -32.72% |
Текущая просадка | -16.46% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между PSI и VONG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSI и VONG
С начала года, PSI показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 22.66% против 16.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и VONG
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSI c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и VONG
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VONG в 0.61%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.19% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.61% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и VONG
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и VONG
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.