PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSI с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSIVONG
Дох-ть с нач. г.12.69%26.25%
Дох-ть за 1 год38.73%39.37%
Дох-ть за 3 года4.33%8.59%
Дох-ть за 5 лет22.04%19.15%
Дох-ть за 10 лет22.66%16.29%
Коэф-т Шарпа1.072.43
Коэф-т Сортино1.543.13
Коэф-т Омега1.211.44
Коэф-т Кальмара1.443.06
Коэф-т Мартина3.8312.11
Индекс Язвы9.90%3.32%
Дневная вол-ть35.33%16.55%
Макс. просадка-62.96%-32.72%
Текущая просадка-16.46%-1.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSI и VONG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и VONG

С начала года, PSI показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 22.66% против 16.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
14.03%
PSI
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и VONG

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSI c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.83
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.11

Сравнение коэффициента Шарпа PSI и VONG

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
2.43
PSI
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и VONG

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VONG в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.61%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PSI и VONG

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.46%
-1.49%
PSI
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и VONG

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.34%
4.63%
PSI
VONG