Сравнение PSI с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
PSI и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или VONG.
Доходность
Сравнение доходности PSI и VONG
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 28.47%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 21.93% против 16.33% соответственно.
PSI
9.15%
-5.33%
-8.19%
23.46%
21.55%
21.93%
VONG
28.47%
1.90%
13.41%
35.48%
19.06%
16.33%
Основные характеристики
| PSI | VONG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 10.82 |
| Индекс Язвы | 10.33% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 35.56% | 16.70% |
| Макс. просадка | -62.96% | -32.72% |
| Текущая просадка | -19.08% | -2.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и VONG
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между PSI и VONG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSI c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и VONG
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VONG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.20% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и VONG
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и VONG
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.