Сравнение PSI с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
PSI и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 27.88% против 16.75% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и VONG
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
PSI vs. VONG — Ранг доходности на риск
PSI
VONG
Сравнение PSI c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.84 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.36 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 1.22 | +4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 4.16 | +16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.84 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PSI и VONG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и VONG
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и VONG
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -32.72% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -16.23% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -32.72% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -32.72% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -12.29% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -4.90% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.78% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и VONG
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 6.81% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 12.37% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 22.42% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 21.35% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 20.82% | +13.85% |