PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHG с SHELL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSHG с SHELL.AS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSHG (Performance Shipping Inc.) and SHELL.AS (Shell plc) are both stocks. PSHG operates in Marine Shipping (Industrials), while SHELL.AS operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PSHG returned -76.81%/yr vs 10.93%/yr for SHELL.AS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSHG и SHELL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Shipping Inc. (PSHG) и Shell plc (SHELL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSHG торгуется в USD, в то время как SHELL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHELL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSHG показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у SHELL.AS с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции PSHG уступали акциям SHELL.AS по среднегодовой доходности: -76.81% против 10.93% соответственно.

PSHG

1 день
4.65%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-15.49%
6 месяцев
-26.98%
1 год
11.11%
3 года*
34.07%
5 лет*
-53.05%
10 лет*
-76.81%

SHELL.AS

1 день
-1.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.38%
6 месяцев
19.59%
1 год
32.95%
3 года*
19.25%
5 лет*
21.47%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHG и SHELL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHG
Performance Shipping Inc.		-15.49%14.52%-18.06%-35.88%-93.64%-18.82%-44.53%29.23%-83.99%-99.98%
SHELL.AS
Shell plc		19.38%23.41%-1.32%20.79%33.63%28.06%-36.25%6.41%-6.75%30.28%

Correlation

The correlation between PSHG and SHELL.AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Shipping Inc.

Shell plc

Часто сравнивают с PSHG:
PSHG с GC=FPSHG с NVDAPSHG с BRK-BPSHG с FLNGPSHG с LNG
Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS

Доходность на риск

PSHG vs. SHELL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHG
Ранг доходности на риск PSHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHG c SHELL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Shipping Inc. (PSHG) и Shell plc (SHELL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHGSHELL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.54

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.03

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.01

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

8.24

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHG vs. SHELL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHG на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SHELL.AS равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHG и SHELL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHGSHELL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.54

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.82

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.37

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.20

-0.70

Просадки

Сравнение просадок PSHG и SHELL.AS

Максимальная просадка PSHG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHELL.AS в -64.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHG и SHELL.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHGSHELL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.86%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-10.88%

-24.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-20.43%

-24.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.23%

-25.10%

-74.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-64.86%

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.83%

-92.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.23%

-16.74%

-70.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

3.99%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHG и SHELL.AS

Performance Shipping Inc. (PSHG) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Shell plc (SHELL.AS) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PSHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHELL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHGSHELL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

6.77%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.31%

17.92%

+18.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

21.26%

+33.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.05%

25.67%

+61.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.17%

29.05%

+137.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHG и SHELL.AS

PSHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHG
Performance Shipping Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.19%0.00%0.00%0.00%1.44%1.25%
SHELL.AS
Shell plc		3.41%4.01%4.18%3.84%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSHG и SHELL.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Performance Shipping Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PSHG значения в USD, SHELL.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PSHG and SHELL.AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHG и SHELL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор