PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH.AS с HGT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSH.AS с HGT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSH.AS (Pershing Square Holdings Ltd) and HGT.L (HgCapital Trust plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSH.AS in Asset Management, HGT.L in Collective Investments. Over the past year, PSH.AS returned 0.64% vs -18.37% for HGT.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSH.AS и HGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSH.AS) и HgCapital Trust plc (HGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSH.AS торгуется в USD, в то время как HGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HGT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

PSH.AS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGT.L

1 день
5.50%
1 месяц
7.47%
С начала года
-19.32%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-18.37%
3 года*
4.61%
5 лет*
4.33%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSH.AS и HGT.L

2026 (YTD)2025
PSH.AS
Pershing Square Holdings Ltd		0.00%0.96%
HGT.L
HgCapital Trust plc		-19.32%-0.01%

Correlation

The correlation between PSH.AS and HGT.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pershing Square Holdings Ltd

HgCapital Trust plc

Часто сравнивают с PSH.AS:
PSH.AS с SPYPSH.AS с BRK-BPSH.AS с ATT.LPSH.AS с VMID.LPSH.AS с QQQPSH.AS с VOOPSH.AS с BRK-A
Часто сравнивают с HGT.L:
HGT.L с HVPE.LHGT.L с OCI.LHGT.L с EDIN.LHGT.L с MYI.LHGT.L с ATT.LHGT.L с AGT.LHGT.L с CSP1.L

Доходность на риск

PSH.AS vs. HGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH.AS
HGT.L
Ранг доходности на риск HGT.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGT.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGT.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGT.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGT.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH.AS c HGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSH.AS) и HgCapital Trust plc (HGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSH.ASHGT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.51

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.93

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.12

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH.AS vs. HGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH.AS на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа HGT.L равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH.AS и HGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSH.ASHGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.51

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.33

+1.33

Просадки

Сравнение просадок PSH.AS и HGT.L

Максимальная просадка PSH.AS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HGT.L в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH.AS и HGT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSH.ASHGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-49.35%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-38.47%

+38.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.52%

+22.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-11.28%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

16.16%

-16.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH.AS и HGT.L

Текущая волатильность для Pershing Square Holdings Ltd (PSH.AS) составляет 0.00%, в то время как у HgCapital Trust plc (HGT.L) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что PSH.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSH.ASHGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

13.31%

-13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

32.46%

-32.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45%

35.36%

-34.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.52%

33.09%

-32.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.52%

32.16%

-31.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH.AS и HGT.L

Дивидендная доходность PSH.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HGT.L в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGT.L
HgCapital Trust plc		1.23%1.08%1.21%1.50%2.14%1.19%1.64%1.86%2.58%3.51%2.60%2.87%
PSH.AS
Pershing Square Holdings Ltd		0.64%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSH.AS и HGT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings Ltd и HgCapital Trust plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PSH.AS значения в USD, HGT.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

PSH.AS and HGT.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH.AS и HGT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор