Сравнение HGT.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HgCapital Trust plc (HGT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGT.L или CSP1.L.
Основные характеристики
| HGT.L | CSP1.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.48% | 15.37% |
| Дох-ть за 1 год | 30.13% | 20.87% |
| Дох-ть за 3 года | 10.45% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.32% | 13.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.36% | 14.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 25.85% | 11.23% |
| Макс. просадка | -42.13% | -25.48% |
| Текущая просадка | -6.20% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между HGT.L и CSP1.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HGT.L и CSP1.L
С начала года, HGT.L показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции HGT.L превзошли акции CSP1.L по среднегодовой доходности: 34.36% против 14.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HGT.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HgCapital Trust plc (HGT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGT.L и CSP1.L
Дивидендная доходность HGT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGT.L HgCapital Trust plc | 1.26% | 1.50% | 2.14% | 1.19% | 1.64% | 12.35% | 25.77% | 35.07% | 25.96% | 0.03% | 45.39% | 2.28% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HGT.L и CSP1.L
Максимальная просадка HGT.L за все время составила -42.13%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGT.L и CSP1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HGT.L и CSP1.L
HgCapital Trust plc (HGT.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что HGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.