PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PSFF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий PSFF и VTI

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

PSFF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.54

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

7.30

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.48

+0.52

Корреляция

Корреляция между PSFF и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и VTI

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и VTI

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-55.45%

+44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-12.30%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-25.36%

+14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.54%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-8.08%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.60%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и VTI

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.48%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

9.75%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

19.02%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

17.41%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

18.29%

-9.10%