PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFF с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. PSFF is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, PSFF returned 9.46%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PSFF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

PSFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.88%
6 месяцев
6.37%
1 год
15.60%
3 года*
13.12%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFF и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.88%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%0.46%

Correlation

The correlation between PSFF and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between PSFF and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFF и VTI

Секторы
PSFF
VTI

Технологии

36.2%
33.5%

Финансовые услуги

11.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Промышленность

8.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

PSFF
36.2%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

PSFF
11.9%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

PSFF
10.9%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

PSFF
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

PSFF
8.4%
VTI
9.2%

Промышленность

PSFF
8.1%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

PSFF
4.9%
VTI
4.7%

Энергетика

PSFF
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

PSFF
2.3%
VTI
2.3%

Недвижимость

PSFF
1.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

PSFF
1.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с BUFB
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PSFF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.38

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.24

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.24

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.41

14.94

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.74

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.51

+0.61

Просадки

Сравнение просадок PSFF и VTI

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-55.45%

+44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-8.92%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.78%

-19.30%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-25.36%

+14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.26%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-8.03%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.93%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и VTI

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.90%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

9.13%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

12.17%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

17.40%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

18.30%

-9.20%

Сравнение комиссий PSFF и VTI

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и VTI

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

PSFF and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to PSFF (0.95%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 9.46% for PSFF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSFF.

PSFF is categorized as Defined Outcome, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.03% for VTI.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор