Сравнение PSFF с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и VBIAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF	-0.53%	10.38%	13.18%	18.39%	-4.11%	11.81%	0.37%
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	-2.43%	13.61%	14.58%	17.54%	-16.90%	14.21%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%.

PSFF

1 день: 0.36%

1 месяц: -1.11%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: 1.48%

1 год: 12.17%

3 года*: 11.86%

5 лет*: 8.60%

10 лет*: —

VBIAX

1 день: 1.84%

1 месяц: -3.62%

С начала года: -2.43%

6 месяцев: -0.89%

1 год: 12.55%

3 года*: 12.24%

5 лет*: 6.52%

10 лет*: 8.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Название символа

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PSFF:

PSFF с CBALX PSFF с TMSRX PSFF с SPY PSFF с CALF PSFF с AOM PSFF с VFIAX PSFF с PTLC

Часто сравнивают с VBIAX:

VBIAX с VWELX VBIAX с FBALX VBIAX с VFIAX VBIAX с VSMGX VBIAX с VWIAX VBIAX с VOO VBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий PSFF и VBIAX

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

PSFF

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

VBIAX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PSFF vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSFF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VBIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSFF	VBIAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	1.14	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.70	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.25	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.71	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.28	8.03	+2.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSFF	VBIAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	1.14	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.59	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.00	0.61	+0.39

Корреляция

Корреляция между PSFF и VBIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и VBIAX

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	5.74%	6.00%	5.27%	4.35%	2.83%	3.19%	2.65%	2.28%	2.32%	1.95%	2.09%	2.09%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и VBIAX

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSFF	VBIAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-10.78%	-35.90%	+25.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.58%	-7.78%	+1.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.78%	-21.53%	+10.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.65%	-4.10%	+2.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.65%	-4.47%	+2.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.23%	1.66%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и VBIAX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSFF	VBIAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.82%	3.71%	-0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.33%	6.20%	-1.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.70%	11.39%	-1.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.22%	11.05%	-1.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.19%	11.18%	-1.99%

Сравнение PSFF с VBIAX

Доходность

Сравнение доходности PSFF и VBIAX

Сравнение доходности по годам PSFF и VBIAX

Доходность по периодам

PSFF

VBIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSFF и VBIAX

Доходность на риск

PSFF vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

PSFF

VBIAX

Сравнение PSFF c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSFF vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и VBIAX

Просадки

Сравнение просадок PSFF и VBIAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и VBIAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)