PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFF с VBIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both funds - PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. PSFF is actively managed, while VBIAX is passively managed. Over the past 5 years, PSFF returned 9.43%/yr vs 8.01%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности PSFF и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 7.35%.

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

VBIAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.35%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFF и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.35%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%0.32%

Correlation

The correlation between PSFF and VBIAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between PSFF and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFF и VBIAX

Секторы
PSFF
VBIAX

Технологии

36.2%
33.5%

Финансовые услуги

11.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Промышленность

8.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

PSFF
36.2%
VBIAX
33.5%

Финансовые услуги

PSFF
11.9%
VBIAX
12.0%

Коммуникационные услуги

PSFF
10.9%
VBIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

PSFF
10.1%
VBIAX
10.0%

Здравоохранение

PSFF
8.4%
VBIAX
9.2%

Промышленность

PSFF
8.1%
VBIAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

PSFF
4.9%
VBIAX
4.7%

Энергетика

PSFF
3.5%
VBIAX
3.7%

Коммунальные услуги

PSFF
2.3%
VBIAX
2.3%

Недвижимость

PSFF
1.9%
VBIAX
2.4%

Сырьевые материалы

PSFF
1.8%
VBIAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

PSFF vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.52

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.59

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.42

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

15.60

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.73

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.64

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PSFF и VBIAX

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFFVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-35.90%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-5.83%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.78%

-11.70%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-21.53%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.44%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.27%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и VBIAX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFFVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.26%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.11%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

7.90%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

11.05%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

11.21%

-2.11%

Сравнение комиссий PSFF и VBIAX

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и VBIAX

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.21%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PSFF and VBIAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIAX has higher volatility (2.26%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFF и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор