PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с SSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).

PSFF и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.90%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLC
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ

Сравнение комиссий PSFF и SSO

PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

SSO
ProShares Ultra S&P500
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Доходность на риск

PSFF vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.76

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.27

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.22

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.19

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.76

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.38

+0.62

Корреляция

Корреляция между PSFF и SSO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и SSO

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и SSO

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и SSO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-84.67%

+73.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-23.17%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-46.73%

+35.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-12.18%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-19.72%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

5.44%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и SSO

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

10.69%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

18.99%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

36.46%

-26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

33.66%

-24.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

35.86%

-26.67%