PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFF с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. PSFF is actively managed, while SSO is passively managed. Over the past 5 years, PSFF returned 9.43%/yr vs 19.62%/yr for SSO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности PSFF и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%.

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFF и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%1.01%

Correlation

The correlation between PSFF and SSO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between PSFF and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFF и SSO

Секторы
PSFF
SSO

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSFF
36.2%
SSO
35.6%

Финансовые услуги

PSFF
11.9%
SSO
11.8%

Коммуникационные услуги

PSFF
10.9%
SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

PSFF
10.1%
SSO
10.1%

Здравоохранение

PSFF
8.4%
SSO
8.5%

Промышленность

PSFF
8.1%
SSO
8.3%

Потребительский защитный сектор

PSFF
4.9%
SSO
4.9%

Энергетика

PSFF
3.5%
SSO
3.5%

Коммунальные услуги

PSFF
2.3%
SSO
2.4%

Недвижимость

PSFF
1.9%
SSO
1.9%

Сырьевые материалы

PSFF
1.8%
SSO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAX
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

PSFF vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.25

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.86

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.91

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

12.80

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.42

+0.70

Просадки

Сравнение просадок PSFF и SSO

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFFSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-84.67%

+73.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-18.17%

+14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.78%

-35.21%

+24.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-46.73%

+35.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.40%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-19.57%

+17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

4.13%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и SSO

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 1.02%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFFSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

5.66%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

17.78%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

23.60%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

33.65%

-24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

35.89%

-26.79%

Сравнение комиссий PSFF и SSO

PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и SSO

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

PSFF and SSO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs SSO's -84.67%.

On 5-year performance, SSO leads with 19.62% vs 9.43% for PSFF. On fees, PSFF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 19.62% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for PSFF.

PSFF is categorized as Defined Outcome, while SSO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.87% for SSO.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFF и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор