PortfoliosLab logo
Сравнение PSEC с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSEC и XLRE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности PSEC и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.33%
7.51%
PSEC
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.73

XLRE:

0.19

Коэф-т Сортино

PSEC:

-0.82

XLRE:

0.37

Коэф-т Омега

PSEC:

0.87

XLRE:

1.05

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.56

XLRE:

0.12

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.82

XLRE:

0.69

Индекс Язвы

PSEC:

10.86%

XLRE:

4.54%

Дневная вол-ть

PSEC:

27.22%

XLRE:

16.26%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

XLRE:

-38.82%

Текущая просадка

PSEC:

-32.96%

XLRE:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 4.27%.


PSEC

С начала года

-19.11%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-19.11%

5 лет

3.21%

10 лет

4.97%

XLRE

С начала года

4.27%

1 месяц

-9.37%

6 месяцев

7.96%

1 год

4.27%

5 лет

4.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Prospect Capital Corporation

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSEC c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.730.19
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.820.37
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.05
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.560.12
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-1.820.69
PSEC
XLRE

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.73
0.19
PSEC
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и XLRE

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности XLRE в 3.46%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation
16.20%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.46%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и XLRE

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.96%
-13.59%
PSEC
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и XLRE

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.03%
5.14%
PSEC
XLRE

Пользовательские портфели с PSEC или XLRE


MNO
48%
YTD
SOFI
TSLA
NVDA
BNS
SPG
ARCC
RPRX
O
AMD
TSM
VDE
XLRE
VIG
VOO
E
33%
YTD
XLRE
VGT
SMH
1 / 19

Последние обсуждения