Сравнение PSEC с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или XLRE.
Основные характеристики
| PSEC | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.65% | 10.37% |
| Дох-ть за 1 год | 12.68% | 29.37% |
| Дох-ть за 3 года | -6.07% | -0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 6.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 1.41 | 7.28 |
| Индекс Язвы | 7.95% | 4.14% |
| Дневная вол-ть | 25.49% | 17.01% |
| Макс. просадка | -61.51% | -38.83% |
| Текущая просадка | -19.31% | -8.53% |
Корреляция
Корреляция между PSEC и XLRE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и XLRE
С начала года, PSEC показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSEC c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и XLRE
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности XLRE в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 13.77% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и XLRE
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и XLRE
Текущая волатильность для Prospect Capital Corporation (PSEC) составляет 4.27%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.