Сравнение PSCT с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
PSCT и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCT или OMFL.
Основные характеристики
| PSCT | OMFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 23.36% | 24.57% |
| Дох-ть за 3 года | -0.82% | 4.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 3.07 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 24.77% | 14.41% |
| Макс. просадка | -40.44% | -33.24% |
| Текущая просадка | -4.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCT и OMFL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и OMFL
С начала года, PSCT показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и OMFL
И PSCT, и OMFL имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCT c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и OMFL
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности OMFL в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% | 0.13% | 0.21% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.27% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и OMFL
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и OMFL
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.