PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCT с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PSCT с OMFL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

PSCT и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCT или OMFL.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.28

OMFL:

0.41

Коэф-т Сортино

PSCT:

-0.25

OMFL:

0.56

Коэф-т Омега

PSCT:

0.97

OMFL:

1.07

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.28

OMFL:

0.36

Коэф-т Мартина

PSCT:

-0.78

OMFL:

1.16

Индекс Язвы

PSCT:

12.65%

OMFL:

4.82%

Дневная вол-ть

PSCT:

31.53%

OMFL:

18.29%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

PSCT:

-18.08%

OMFL:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 3.59%.

PSCT

С начала года

-10.41%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-8.65%

3 года

0.14%

5 лет

8.91%

10 лет

9.32%

OMFL

С начала года

3.59%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.40%

3 года

8.10%

5 лет

13.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий PSCT и OMFL

И PSCT, и OMFL имеют комиссию равную 0.29%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа OMFL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и OMFL

PSCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.00%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.95%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и OMFL

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и OMFL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и OMFL

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...