PortfoliosLab logo
Сравнение PSCT с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSCT и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.51%
136.40%
PSCT
OMFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.32

OMFL:

0.10

Коэф-т Сортино

PSCT:

-0.26

OMFL:

0.28

Коэф-т Омега

PSCT:

0.97

OMFL:

1.04

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.29

OMFL:

0.12

Коэф-т Мартина

PSCT:

-0.88

OMFL:

0.38

Индекс Язвы

PSCT:

11.35%

OMFL:

5.03%

Дневная вол-ть

PSCT:

30.99%

OMFL:

18.21%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

PSCT:

-24.57%

OMFL:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -2.09%.


PSCT

С начала года

-17.51%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-9.88%

5 лет

8.78%

10 лет

8.54%

OMFL

С начала года

-2.09%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-0.09%

1 год

2.32%

5 лет

14.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и OMFL

И PSCT, и OMFL имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OMFL: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCT: -0.32
OMFL: 0.10
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCT: -0.26
OMFL: 0.28
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCT: 0.97
OMFL: 1.04
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCT: -0.29
OMFL: 0.12
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCT: -0.88
OMFL: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа OMFL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.10
PSCT
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и OMFL

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности OMFL в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.01%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и OMFL

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.57%
-7.58%
PSCT
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и OMFL

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.86%
12.11%
PSCT
OMFL