Сравнение PSCT с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
PSCT и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCT или OMFL.
Корреляция
Корреляция между PSCT и OMFL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и OMFL
Основные характеристики
PSCT:
-0.12
OMFL:
0.84
PSCT:
0.00
OMFL:
1.20
PSCT:
1.00
OMFL:
1.15
PSCT:
-0.15
OMFL:
0.86
PSCT:
-0.41
OMFL:
2.56
PSCT:
6.62%
OMFL:
4.50%
PSCT:
23.73%
OMFL:
13.71%
PSCT:
-40.44%
OMFL:
-33.24%
PSCT:
-13.43%
OMFL:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 3.30%.
PSCT
-5.32%
-9.37%
-6.05%
-2.53%
8.45%
10.20%
OMFL
3.30%
-0.37%
8.23%
9.66%
13.46%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и OMFL
И PSCT, и OMFL имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCT и OMFL
PSCT
OMFL
Сравнение PSCT c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и OMFL
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности OMFL в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% | 0.13% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.18% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и OMFL
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и OMFL
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.