PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCT и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
2.54%
PSCT
OMFL

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 7.47%.


PSCT

С начала года

1.11%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

3.59%

1 год

13.17%

5 лет (среднегодовая)

9.94%

10 лет (среднегодовая)

11.84%

OMFL

С начала года

7.47%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

3.49%

1 год

16.12%

5 лет (среднегодовая)

12.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PSCTOMFL
Коэф-т Шарпа0.571.18
Коэф-т Сортино0.941.64
Коэф-т Омега1.111.21
Коэф-т Кальмара0.741.25
Коэф-т Мартина1.973.68
Индекс Язвы7.04%4.52%
Дневная вол-ть24.43%14.15%
Макс. просадка-40.44%-33.24%
Текущая просадка-6.55%-1.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и OMFL

И PSCT, и OMFL имеют комиссию равную 0.29%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCT и OMFL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.571.18
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.941.64
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.21
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.741.25
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.973.68
PSCT
OMFL

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа OMFL равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
1.18
PSCT
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и OMFL

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности OMFL в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.29%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и OMFL

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.55%
-1.60%
PSCT
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и OMFL

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
4.20%
PSCT
OMFL