PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCC с EXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCC и EXI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PSCC и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
446.63%
280.16%
PSCC
EXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCC:

0.19

EXI:

1.25

Коэф-т Сортино

PSCC:

0.37

EXI:

1.79

Коэф-т Омега

PSCC:

1.04

EXI:

1.22

Коэф-т Кальмара

PSCC:

0.30

EXI:

2.16

Коэф-т Мартина

PSCC:

0.62

EXI:

6.98

Индекс Язвы

PSCC:

4.83%

EXI:

2.30%

Дневная вол-ть

PSCC:

16.21%

EXI:

12.86%

Макс. просадка

PSCC:

-33.61%

EXI:

-62.60%

Текущая просадка

PSCC:

-6.15%

EXI:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 13.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCC имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции EXI немного отстают с 8.93%.


PSCC

С начала года

1.39%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

9.52%

1 год

2.39%

5 лет

9.27%

10 лет

9.24%

EXI

С начала года

13.20%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

5.87%

1 год

14.41%

5 лет

9.60%

10 лет

8.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCC и EXI

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.


EXI
iShares Global Industrials ETF
График комиссии EXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии PSCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCC c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.191.25
Коэффициент Сортино PSCC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.371.79
Коэффициент Омега PSCC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.22
Коэффициент Кальмара PSCC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.302.16
Коэффициент Мартина PSCC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.626.98
PSCC
EXI

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа EXI равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
1.25
PSCC
EXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и EXI

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности EXI в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
1.51%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%0.42%
EXI
iShares Global Industrials ETF
1.46%1.84%1.63%1.42%1.39%1.72%2.21%1.48%1.74%1.95%1.93%1.51%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и EXI

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и EXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.15%
-5.92%
PSCC
EXI

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и EXI

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.24%
3.54%
PSCC
EXI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab