PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCC с EXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCC с EXI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares Global Industrials ETF (EXI).

PSCC и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCC или EXI.

Корреляция

Корреляция между PSCC и EXI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCC:

-0.12

EXI:

0.84

Коэф-т Сортино

PSCC:

0.01

EXI:

1.30

Коэф-т Омега

PSCC:

1.00

EXI:

1.18

Коэф-т Кальмара

PSCC:

-0.08

EXI:

1.09

Коэф-т Мартина

PSCC:

-0.20

EXI:

4.55

Индекс Язвы

PSCC:

7.97%

EXI:

3.45%

Дневная вол-ть

PSCC:

18.33%

EXI:

18.74%

Макс. просадка

PSCC:

-33.61%

EXI:

-62.60%

Текущая просадка

PSCC:

-11.30%

EXI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям EXI по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.85% соответственно.

PSCC

С начала года

-5.10%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-3.88%

1 год

-2.10%

5 лет

11.57%

10 лет

8.34%

EXI

С начала года

13.35%

1 месяц

13.64%

6 месяцев

9.25%

1 год

15.71%

5 лет

19.00%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCC и EXI

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.

EXI
iShares Global Industrials ETF
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCC и EXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг риск-скорректированной доходности PSCC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг риск-скорректированной доходности EXI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCC c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EXI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и EXI

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности EXI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.10%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.30%1.47%1.84%1.63%1.42%1.39%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%1.93%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и EXI

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и EXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и EXI

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...