PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с PYF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSA.TO с PYF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO).

PSA.TO и PYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSA.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и PYF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSA.TO и PYF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.51%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%2.22%1.65%1.09%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.23%5.45%7.42%8.40%5.25%4.95%-1.59%7.28%2.01%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у PYF.TO с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PSA.TO уступали акциям PYF.TO по среднегодовой доходности: 2.23% против 4.48% соответственно.

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%

PYF.TO

1 день
0.30%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.41%
1 год
2.80%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.87%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с ZCS.TOPSA.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с BTCC-B.TOPYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с MGRW.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TO

Сравнение комиссий PSA.TO и PYF.TO

PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund

Доходность на риск

PSA.TO vs. PYF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c PYF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSA.TOPYF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.29

0.45

+9.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

28.35

0.75

+27.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.22

1.13

+5.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

121.90

0.41

+121.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

422.60

2.26

+420.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA.TO vs. PYF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 10.29, что выше коэффициента Шарпа PYF.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и PYF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSA.TOPYF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29

0.45

+9.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.42

1.14

+10.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

9.61

0.68

+8.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.23

0.69

+8.54

Корреляция

Корреляция между PSA.TO и PYF.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и PYF.TO

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PYF.TO в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.41%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и PYF.TO

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки PYF.TO в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и PYF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSA.TOPYF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-20.53%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-5.13%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-5.57%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

-20.53%

+20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.99%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.93%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и PYF.TO

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSA.TOPYF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.88%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

2.20%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

6.35%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

5.17%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.23%

6.66%

-6.43%