Сравнение PRY.MI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prysmian SpA (PRY.MI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRY.MI или SPY.
Корреляция
Корреляция между PRY.MI и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRY.MI и SPY
Основные характеристики
PRY.MI:
1.92
SPY:
1.88
PRY.MI:
2.34
SPY:
2.53
PRY.MI:
1.33
SPY:
1.35
PRY.MI:
4.39
SPY:
2.83
PRY.MI:
10.54
SPY:
11.74
PRY.MI:
5.34%
SPY:
2.02%
PRY.MI:
29.19%
SPY:
12.64%
PRY.MI:
-70.43%
SPY:
-55.19%
PRY.MI:
-5.67%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, PRY.MI показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции PRY.MI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.18% соответственно.
PRY.MI
10.15%
-0.85%
9.87%
56.25%
25.74%
17.00%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRY.MI и SPY
PRY.MI
SPY
Сравнение PRY.MI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prysmian SpA (PRY.MI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRY.MI и SPY
Дивидендная доходность PRY.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRY.MI Prysmian SpA | 1.03% | 1.14% | 1.46% | 1.59% | 1.51% | 0.86% | 4.00% | 2.46% | 1.58% | 1.72% | 2.07% | 2.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PRY.MI и SPY
Максимальная просадка PRY.MI за все время составила -70.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRY.MI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRY.MI и SPY
Prysmian SpA (PRY.MI) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PRY.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.