Сравнение PRXCX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRXCX или SWRSX.
Основные характеристики
| PRXCX | SWRSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.51% | 2.91% |
| Дох-ть за 1 год | 8.87% | 6.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | -1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | 2.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.37% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 0.74% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 3.79% | 5.08% |
| Макс. просадка | -19.48% | -14.29% |
| Текущая просадка | -2.44% | -6.54% |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и SWRSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и SWRSX
С начала года, PRXCX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и SWRSX
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRXCX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и SWRSX
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SWRSX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.26% | 3.04% | 2.83% | 2.51% | 2.73% | 2.93% | 3.11% | 3.09% | 3.34% | 3.43% | 3.60% | 3.95% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и SWRSX
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и SWRSX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.