Сравнение PRXCX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRXCX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.20% | 5.51% | 2.75% | 7.64% | -9.93% | 2.68% | 4.39% | 7.31% | 0.75% | 5.54% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.72% соответственно.
PRXCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.37%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и SCHO
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
PRXCX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
PRXCX
SCHO
Сравнение PRXCX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXCX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.44 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.92 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.42 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 17.32 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXCX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.44 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и SCHO
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 6.38% | 6.00% | 3.26% | 3.50% | 2.21% | 2.82% | 2.80% | 2.94% | 3.11% | 3.09% | 3.33% | 3.42% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и SCHO
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRXCX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -5.69% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -0.86% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -5.69% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -5.69% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.43% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.61% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.22% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и SCHO
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRXCX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.52% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 0.87% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 1.52% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 1.97% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 1.55% | +2.58% |