Сравнение PRXCX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRXCX или SCHO.
Основные характеристики
| PRXCX | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 7.37% |
| Дох-ть за 3 года | -0.11% | 2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.46% | 2.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.48% | 2.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 6.12 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.84 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 8.04 |
| Коэф-т Мартина | 12.53 | 23.19 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 0.31% |
| Дневная вол-ть | 3.82% | 2.09% |
| Макс. просадка | -19.48% | -5.28% |
| Текущая просадка | -1.36% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и SCHO
С начала года, PRXCX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и SCHO
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRXCX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и SCHO
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SCHO в 6.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.22% | 3.04% | 2.83% | 2.51% | 2.73% | 2.93% | 3.11% | 3.09% | 3.34% | 3.43% | 3.60% | 3.95% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.05% | 5.36% | 2.26% | 0.74% | 1.98% | 3.39% | 2.62% | 1.67% | 1.36% | 0.90% | 0.67% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и SCHO
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и SCHO
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.