Сравнение PRXCX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRXCX или SCHO.
Основные характеристики
| PRXCX | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 4.07% |
| Дох-ть за 1 год | 9.17% | 6.87% |
| Дох-ть за 3 года | 0.27% | 1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.74% | 1.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.73% | 1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 3.49 |
| Дневная вол-ть | 4.20% | 1.95% |
| Макс. просадка | -19.48% | -5.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и SCHO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и SCHO
С начала года, PRXCX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и SCHO
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRXCX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и SCHO
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SCHO в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.17% | 3.04% | 2.92% | 2.82% | 2.81% | 2.93% | 3.12% | 3.09% | 3.35% | 3.43% | 3.61% | 3.95% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.21% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и SCHO
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и SCHO
Текущая волатильность для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) составляет 0.42%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.