PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRXCX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXCX и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
0.20%5.51%2.75%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.72% соответственно.


PRXCX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.20%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.24%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.37%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий PRXCX и SCHO

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.


Доходность на риск

PRXCX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXCX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRXCXSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.44

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.92

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

4.42

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

17.32

-13.19

PRXCX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRXCXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.44

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.00

+0.09

Корреляция

Корреляция между PRXCX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и SCHO

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
6.38%6.00%3.26%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и SCHO

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


PRXCXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-5.69%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-0.86%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-5.69%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-5.69%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.43%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-0.61%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.22%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и SCHO

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRXCXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.52%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

0.87%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

1.52%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

1.97%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

1.55%

+2.58%