PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRU с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PRU и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRU и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-12.02%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.45% соответственно.

PRU

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-12.02%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-7.60%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.69%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с PGRPRU с SCHDPRU с ARCC
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

PRU vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.05

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.19

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.05

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

0.16

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.20

0.00

Корреляция

Корреляция между PRU и XLF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и XLF

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.56%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PRU и XLF

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-82.69%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-14.79%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-25.81%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-42.86%

-23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-11.89%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-20.10%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

4.96%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и XLF

Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.76%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

11.45%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

19.25%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

18.69%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.85%

22.18%

+9.67%