PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRU с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRU с XLF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или XLF.

Корреляция

Корреляция между PRU и XLF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRU и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU:

-0.29

XLF:

1.07

Коэф-т Сортино

PRU:

-0.13

XLF:

1.63

Коэф-т Омега

PRU:

0.98

XLF:

1.24

Коэф-т Кальмара

PRU:

-0.27

XLF:

1.47

Коэф-т Мартина

PRU:

-0.68

XLF:

5.60

Индекс Язвы

PRU:

10.09%

XLF:

4.08%

Дневная вол-ть

PRU:

28.71%

XLF:

20.23%

Макс. просадка

PRU:

-88.53%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

PRU:

-19.04%

XLF:

-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.35% против 14.17% соответственно.

PRU

С начала года

-11.53%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-8.18%

5 лет

17.78%

10 лет

6.35%

XLF

С начала года

3.54%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

2.16%

1 год

21.52%

5 лет

19.74%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRU и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRU c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и XLF

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности XLF в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.43%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PRU и XLF

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и XLF

Загрузка...