Сравнение PRU с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или XLF.
Доходность
Сравнение доходности PRU и XLF
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность 24.31%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.87% соответственно.
PRU
24.31%
-2.19%
6.95%
36.75%
11.43%
8.38%
XLF
33.66%
4.35%
18.70%
43.68%
13.10%
11.87%
Основные характеристики
| PRU | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 8.19 | 22.93 |
| Индекс Язвы | 4.45% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 22.35% | 13.77% |
| Макс. просадка | -88.53% | -82.69% |
| Текущая просадка | -2.75% | -0.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PRU и XLF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRU c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и XLF
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 3.13% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRU и XLF
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и XLF
Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.