Сравнение PRU с ABBV
PRU (Prudential Financial, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PRU returned 9.59%/yr vs 18.75%/yr for ABBV. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRU и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 9.59% против 18.75% соответственно.
PRU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.59%
- Всё время*
- 9.25%
ABBV
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 20.91%
- 10 лет*
- 18.75%
- Всё время*
- 20.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | $1.55B | $1.51B | $1.63B |
| $278.13M | $232.12M | $208.97M |
Сравнение доходности по годам PRU и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 9.68% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
ABBV AbbVie Inc. | 10.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between PRU and ABBV is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between PRU and ABBV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$41.70B
ABBV:
$434.82B
PRU:
$11.19
ABBV:
$3.57
PRU:
10.74
ABBV:
69.06
PRU:
0.86
ABBV:
6.78
PRU:
$49.15B
ABBV:
$64.39B
PRU:
$16.46B
ABBV:
$47.71B
PRU:
$4.00B
ABBV:
$19.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. ABBV — Ранг доходности на риск
PRU
ABBV
Сравнение PRU c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.62 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.56 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и ABBV
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -45.09% | -43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -17.32% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -20.74% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -21.92% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -45.09% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -6.49% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -10.63% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 7.85% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и ABBV
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.44%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.36% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 19.69% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 26.07% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 23.49% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 25.94% | +5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и ABBV
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности ABBV в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.77% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.87% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and ABBV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (7.36%) compared to PRU (6.44%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор