PortfoliosLab logo
Сравнение PRSCX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSCX и RPMGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.98%
847.53%
PRSCX
RPMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSCX:

-0.07

RPMGX:

-0.46

Коэф-т Сортино

PRSCX:

0.10

RPMGX:

-0.48

Коэф-т Омега

PRSCX:

1.01

RPMGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

PRSCX:

-0.04

RPMGX:

-0.25

Коэф-т Мартина

PRSCX:

-0.18

RPMGX:

-0.92

Индекс Язвы

PRSCX:

11.97%

RPMGX:

10.67%

Дневная вол-ть

PRSCX:

30.08%

RPMGX:

21.40%

Макс. просадка

PRSCX:

-87.38%

RPMGX:

-58.69%

Текущая просадка

PRSCX:

-43.53%

RPMGX:

-32.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у RPMGX с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям RPMGX по среднегодовой доходности: 0.65% против 1.22% соответственно.


PRSCX

С начала года

-17.01%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-18.20%

1 год

-4.09%

5 лет

1.81%

10 лет

0.65%

RPMGX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-11.49%

5 лет

2.28%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSCX и RPMGX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.


График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSCX: 0.84%
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSCX и RPMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSCX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSCX: -0.07
RPMGX: -0.46
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSCX: 0.10
RPMGX: -0.48
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSCX: 1.01
RPMGX: 0.93
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSCX: -0.04
RPMGX: -0.25
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSCX: -0.18
RPMGX: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.46
PRSCX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и RPMGX

Ни PRSCX, ни RPMGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и RPMGX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.53%
-32.35%
PRSCX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и RPMGX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
13.53%
PRSCX
RPMGX