PortfoliosLab logo
Сравнение PROSY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PROSY и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PROSY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
91.68%
PROSY
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PROSY:

1.26

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

PROSY:

1.78

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

PROSY:

1.24

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PROSY:

0.42

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

PROSY:

4.18

VTI:

2.14

Индекс Язвы

PROSY:

10.02%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

PROSY:

32.98%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

PROSY:

-100.00%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PROSY:

-100.00%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%.


PROSY

С начала года

14.11%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

7.12%

1 год

35.78%

5 лет

6.40%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PROSY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PROSY
Ранг риск-скорректированной доходности PROSY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PROSY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PROSY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PROSY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PROSY: 1.26
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино PROSY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PROSY: 1.78
VTI: 0.84
Коэффициент Омега PROSY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PROSY: 1.24
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара PROSY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PROSY: 0.42
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина PROSY, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PROSY: 4.18
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.50
PROSY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и VTI

Дивидендная доходность PROSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PROSY
Prosus N.V.
0.24%0.28%0.25%0.20%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PROSY и VTI

Максимальная просадка PROSY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-10.95%
PROSY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и VTI

Текущая волатильность для Prosus N.V. (PROSY) составляет 12.86%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что PROSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
14.84%
PROSY
VTI