Сравнение PRNT с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
PRNT и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRNT - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность Total 3D-Printing Index. Фонд был запущен 19 июл. 2016 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRNT и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNT и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | -6.98% | 6.70% | -8.72% | 13.37% | -40.26% | 8.99% | 40.18% | 13.06% | -17.81% | 18.03% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNT показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.14%.
PRNT
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -12.00%
- 10 лет*
- —
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNT и VOOV
PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
PRNT vs. VOOV — Ранг доходности на риск
PRNT
VOOV
Сравнение PRNT c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNT | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.08 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.03 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNT | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.72 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.72 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PRNT и VOOV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNT и VOOV
Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 0.84% | 0.78% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.80% | 2.16% | 0.01% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PRNT и VOOV
Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNT | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -37.31% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -11.99% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -18.10% | -39.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -4.48% | -53.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -3.88% | -27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.57% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNT и VOOV
ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNT | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.82% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 7.77% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 15.59% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 14.50% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 16.96% | +9.78% |