PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с VOOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - PRNT is a Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -8.04%/yr vs 10.64%/yr for VOOV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 7.51%.

PRNT

1 день
-3.14%
1 месяц
10.65%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.65%
1 год
19.68%
3 года*
4.06%
5 лет*
-8.04%
10 лет*
—

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		13.07%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between PRNT and VOOV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.65

The correlation between PRNT and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRNT и VOOV

Секторы
PRNT
VOOV

Технологии

50.3%
19.0%

Промышленность

27.4%
11.0%

Здравоохранение

13.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
11.1%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Энергетика

-

7.6%

Финансовые услуги

-

15.0%

Недвижимость

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

PRNT
50.3%
VOOV
19.0%

Промышленность

PRNT
27.4%
VOOV
11.0%

Здравоохранение

PRNT
13.8%
VOOV
11.6%

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.4%
VOOV
11.1%

Сырьевые материалы

PRNT
3.0%
VOOV
3.5%

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
VOOV
9.5%

Коммуникационные услуги

PRNT

-

VOOV
3.3%

Энергетика

PRNT

-

VOOV
7.6%

Финансовые услуги

PRNT

-

VOOV
15.0%

Недвижимость

PRNT

-

VOOV
3.4%

Коммунальные услуги

PRNT

-

VOOV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

PRNT vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.18

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.04

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.42

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

13.04

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.18

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.74

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.75

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PRNT и VOOV

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-37.31%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-6.27%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-17.55%

-14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-18.10%

-39.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-0.52%

-48.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-3.84%

-28.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

1.64%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и VOOV

ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

2.01%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

7.06%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

9.83%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

14.45%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

16.95%

+9.79%

Сравнение комиссий PRNT и VOOV

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и VOOV

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.69%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and VOOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNT has higher volatility (7.92%) compared to VOOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs VOOV's -37.31%.

On 5-year performance, VOOV leads with 10.64% vs -8.04% for PRNT. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 10.64% return vs -8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.69% for PRNT.

PRNT is categorized as Technology Equities, while VOOV is Large Cap Value Equities. PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор