Сравнение PRNHX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -0.14% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.58% против 12.30% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 13.58%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и SCHD
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PRNHX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PRNHX
SCHD
Сравнение PRNHX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 3.69 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и SCHD
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 11.87% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и SCHD
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -33.37% | -37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -4.61% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -16.85% | -31.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -33.37% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.07% | -3.27% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -3.34% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.76% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и SCHD
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 2.35% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 7.93% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 15.69% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 14.40% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 16.69% | +6.01% |