Сравнение PRNHX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.25% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и SCHD
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PRNHX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PRNHX
SCHD
Сравнение PRNHX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.88 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.55 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.58 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и SCHD
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и SCHD
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -33.37% | -37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.74% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -16.85% | -31.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -33.37% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -3.43% | -20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -3.34% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.75% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и SCHD
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 2.33% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 7.96% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 15.69% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 14.40% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.70% | +6.01% |