PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNHX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с AVUV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNHX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между PRNHX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.15%
80.90%
PRNHX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.22

AVUV:

-0.20

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.15

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

PRNHX:

0.98

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.12

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-0.58

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

PRNHX:

8.88%

AVUV:

9.45%

Дневная вол-ть

PRNHX:

23.54%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

PRNHX:

-36.88%

AVUV:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -11.32%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.68%.

PRNHX

С начала года

-11.32%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-10.61%

1 год

-6.44%

5 лет

4.38%

10 лет

9.19%

AVUV

С начала года

-13.68%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-6.44%

5 лет

21.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRNHX и AVUV

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRNHX: -0.22
AVUV: -0.20
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRNHX: -0.15
AVUV: -0.11
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRNHX: 0.98
AVUV: 0.99
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRNHX: -0.12
AVUV: -0.17
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRNHX: -0.58
AVUV: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.20
PRNHX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и AVUV

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности AVUV в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.54%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и AVUV

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.88%
-21.36%
PRNHX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и AVUV

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 15.88% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.88%
15.36%
PRNHX
AVUV