PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%22.72%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий PRNHX и AVUV

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

PRNHX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.22

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.78

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.88

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

7.40

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.22

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.46

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между PRNHX и AVUV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и AVUV

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и AVUV

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-49.42%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-15.43%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-28.79%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-3.97%

-19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-8.14%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.91%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и AVUV

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.41%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

13.10%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

23.46%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

22.95%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

28.59%

-5.88%