PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNEXSCHD
Дох-ть с нач. г.12.78%17.75%
Дох-ть за 1 год18.70%31.70%
Дох-ть за 3 года6.62%7.26%
Дох-ть за 5 лет9.28%12.80%
Дох-ть за 10 лет4.02%11.72%
Коэф-т Шарпа1.322.67
Коэф-т Сортино1.803.84
Коэф-т Омега1.231.47
Коэф-т Кальмара1.952.80
Коэф-т Мартина5.7214.83
Индекс Язвы3.28%2.04%
Дневная вол-ть14.22%11.32%
Макс. просадка-66.56%-33.37%
Текущая просадка-0.45%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и SCHD

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.02% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
81.41%
422.40%
PRNEX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и SCHD

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.72
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа PRNEX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.67
PRNEX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и SCHD

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и SCHD

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
0
PRNEX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и SCHD

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.57%
PRNEX
SCHD