PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
14.95%
PRNEX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.28% против 11.69% соответственно.


PRNEX

С начала года

15.15%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

4.94%

1 год

17.81%

5 лет (среднегодовая)

10.03%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


PRNEXSCHD
Коэф-т Шарпа1.262.49
Коэф-т Сортино1.723.58
Коэф-т Омега1.221.44
Коэф-т Кальмара1.883.79
Коэф-т Мартина5.4313.58
Индекс Язвы3.28%2.05%
Дневная вол-ть14.10%11.15%
Макс. просадка-66.56%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и SCHD

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.262.49
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.723.58
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.44
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.883.79
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4313.58
PRNEX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.49
PRNEX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и SCHD

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.78%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и SCHD

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRNEX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и SCHD

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.73% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.67%
PRNEX
SCHD