PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNEXPRMTX
Дох-ть с нач. г.12.78%37.01%
Дох-ть за 1 год18.70%39.01%
Дох-ть за 3 года6.62%-8.53%
Дох-ть за 5 лет9.28%6.98%
Дох-ть за 10 лет4.02%8.71%
Коэф-т Шарпа1.322.27
Коэф-т Сортино1.802.80
Коэф-т Омега1.231.43
Коэф-т Кальмара1.950.83
Коэф-т Мартина5.7212.40
Индекс Язвы3.28%3.09%
Дневная вол-ть14.22%16.89%
Макс. просадка-66.56%-75.22%
Текущая просадка-0.45%-24.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRNEX и PRMTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRMTX

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 4.02% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
315.13%
934.57%
PRNEX
PRMTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRMTX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.


PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.72
PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.40

Сравнение коэффициента Шарпа PRNEX и PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PRMTX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.27
PRNEX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRMTX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PRMTX в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRMTX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-24.20%
PRNEX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRMTX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеют волатильность 4.07% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.91%
PRNEX
PRMTX