PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79%
19.36%
PRNEX
PRMTX

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 37.99%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 3.90% против 8.75% соответственно.


PRNEX

С начала года

12.81%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

0.79%

1 год

14.88%

5 лет (среднегодовая)

9.57%

10 лет (среднегодовая)

3.90%

PRMTX

С начала года

37.99%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

19.36%

1 год

33.24%

5 лет (среднегодовая)

6.84%

10 лет (среднегодовая)

8.75%

Основные характеристики


PRNEXPRMTX
Коэф-т Шарпа1.092.06
Коэф-т Сортино1.512.55
Коэф-т Омега1.191.39
Коэф-т Кальмара1.610.76
Коэф-т Мартина4.6611.22
Индекс Язвы3.28%3.10%
Дневная вол-ть14.06%16.90%
Макс. просадка-66.56%-75.22%
Текущая просадка-0.43%-23.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRMTX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.


PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRNEX и PRMTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.092.06
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.512.55
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.39
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.610.76
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6611.22
PRNEX
PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PRMTX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.06
PRNEX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRMTX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PRMTX в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRMTX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-23.65%
PRNEX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRMTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 3.67%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.43%
PRNEX
PRMTX