Сравнение PRNEX с PRMTX
PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both mutual funds - PRNEX is a Energy Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index. Over the past 10 years, PRNEX returned 8.14%/yr vs 14.48%/yr for PRMTX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRNEX charges 0.56%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.
Доходность
Сравнение доходности PRNEX и PRMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNEX показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 8.14% против 14.48% соответственно.
PRNEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 7.94%
PRMTX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 14.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRNEX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 17.60% | 18.85% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.21% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
Correlation
The correlation between PRNEX and PRMTX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between PRNEX and PRMTX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNEX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
PRNEX
PRMTX
Сравнение PRNEX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNEX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.24 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -0.50 | +10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNEX и PRMTX
Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNEX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -66.30% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -17.29% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -20.69% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -47.17% | +25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -47.17% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -9.00% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -13.92% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 8.12% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNEX и PRMTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 4.21%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNEX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.50% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 13.76% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.45% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.83% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.02% | -0.49% |
Сравнение комиссий PRNEX и PRMTX
PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNEX и PRMTX
Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности PRMTX в 25.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.53% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 7.69% | 9.04% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRNEX and PRMTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (6.50%) compared to PRNEX (4.21%). In terms of maximum drawdown, PRNEX dropped -66.56% vs PRMTX's -66.30%.
PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNEX и PRMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор