Сравнение PRMTX с VFIAX
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.69%/yr vs 15.13%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRMTX имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции VFIAX немного впереди с 15.13%.
PRMTX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 14.69%
VFIAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам PRMTX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.47% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 10.73% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between PRMTX and VFIAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.85 |
The correlation between PRMTX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMTX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
PRMTX
VFIAX
Сравнение PRMTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMTX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.44 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 10.72 | -11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и VFIAX
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -55.20% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -8.90% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -18.75% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -24.53% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -33.83% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -0.86% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -9.36% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 2.03% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и VFIAX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.26% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.00% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 12.55% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 17.01% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.05% | +2.90% |
Сравнение комиссий PRMTX и VFIAX
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и VFIAX
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности VFIAX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.60% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.06% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PRMTX and VFIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (5.88%) compared to VFIAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMTX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор