PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRMTX с SMPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.37%
18.09%
PRMTX
SMPIX

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность 38.27%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 108.36%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 31.62% соответственно.


PRMTX

С начала года

38.27%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

19.83%

1 год

33.99%

5 лет (среднегодовая)

6.88%

10 лет (среднегодовая)

8.77%

SMPIX

С начала года

108.36%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

24.86%

1 год

133.18%

5 лет (среднегодовая)

49.34%

10 лет (среднегодовая)

31.62%

Основные характеристики


PRMTXSMPIX
Коэф-т Шарпа1.992.12
Коэф-т Сортино2.482.50
Коэф-т Омега1.381.33
Коэф-т Кальмара0.733.42
Коэф-т Мартина10.819.75
Индекс Язвы3.10%13.11%
Дневная вол-ть16.87%60.36%
Макс. просадка-75.22%-93.64%
Текущая просадка-23.50%-11.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRMTX и SMPIX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRMTX и SMPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRMTX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.992.12
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.482.50
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.33
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.733.42
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 10.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.819.75
PRMTX
SMPIX

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMPIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.12
PRMTX
SMPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и SMPIX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и SMPIX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -75.22%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -93.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и SMPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.50%
-11.29%
PRMTX
SMPIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и SMPIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 4.41%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
14.20%
PRMTX
SMPIX