PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMTX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMTX с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - PRMTX is a Communications Equities fund managed by T. Rowe Price, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PRMTX returned 15.60%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMTX charges 0.77%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 15.60% против 48.03% соответственно.

PRMTX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.15%
3 года*
24.08%
5 лет*
7.45%
10 лет*
15.60%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMTX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		4.07%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between PRMTX and SMPIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PRMTX and SMPIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

PRMTX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMTXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
4.26

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
4.00

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.54

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

8.74

-8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

26.37

-25.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMTX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMTXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

4.26

-3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и SMPIX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMTXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-94.09%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-22.72%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-94.09%

+73.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-94.09%

+46.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-94.09%

+46.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-70.37%

+66.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-57.55%

+43.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

7.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и SMPIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 3.68%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMTXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

15.52%

-11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

35.41%

-24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

46.69%

-32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

332.56%

-311.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

237.19%

-216.29%

Сравнение комиссий PRMTX и SMPIX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и SMPIX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.24%, что больше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		24.24%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

PRMTX and SMPIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to PRMTX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMTX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор