PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRMTX с SMPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRMTXSMPIX
Дох-ть с нач. г.34.86%108.27%
Дох-ть за 1 год36.49%161.31%
Дох-ть за 3 года-8.95%35.07%
Дох-ть за 5 лет6.66%48.38%
Дох-ть за 10 лет8.64%32.46%
Коэф-т Шарпа2.222.77
Коэф-т Сортино2.742.92
Коэф-т Омега1.421.39
Коэф-т Кальмара0.814.43
Коэф-т Мартина12.0912.76
Индекс Язвы3.09%13.01%
Дневная вол-ть16.85%59.91%
Макс. просадка-75.22%-93.64%
Текущая просадка-25.38%-11.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRMTX и SMPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и SMPIX

С начала года, PRMTX показывает доходность 34.86%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 108.27%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 32.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.50%
36.31%
PRMTX
SMPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRMTX и SMPIX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRMTX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.09
SMPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.61

Сравнение коэффициента Шарпа PRMTX и SMPIX

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMPIX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.74
PRMTX
SMPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и SMPIX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и SMPIX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -75.22%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -93.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и SMPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.38%
-11.33%
PRMTX
SMPIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и SMPIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 3.77%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
13.61%
PRMTX
SMPIX