PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRME с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRME с VGT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRME или VGT.

Корреляция

Корреляция между PRME и VGT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRME и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRME:

-0.83

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

PRME:

-1.54

VGT:

0.73

Коэф-т Омега

PRME:

0.84

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRME:

-0.81

VGT:

0.43

Коэф-т Мартина

PRME:

-1.36

VGT:

1.39

Индекс Язвы

PRME:

56.51%

VGT:

8.33%

Дневная вол-ть

PRME:

93.87%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

PRME:

-94.55%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PRME:

-93.84%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRME показывает доходность -55.48%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -8.02%.

PRME

С начала года

-55.48%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-68.29%

1 год

-77.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-8.30%

1 год

11.53%

5 лет

18.78%

10 лет

19.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRME и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRME
Ранг риск-скорректированной доходности PRME, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRME, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRME, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRME c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRME на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRME и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRME и VGT

PRME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRME
Prime Medicine Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PRME и VGT

Максимальная просадка PRME за все время составила -94.55%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRME и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRME и VGT

Загрузка...