PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRME с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRME и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PRME с SPY

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRME или SPY.

Доходность

Сравнение доходности PRME и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRME:

-0.84

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

PRME:

-1.80

SPY:

1.11

Коэф-т Омега

PRME:

0.81

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRME:

-0.87

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

PRME:

-1.38

SPY:

2.86

Индекс Язвы

PRME:

59.46%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

PRME:

97.90%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

PRME:

-94.55%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PRME:

-94.37%

SPY:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRME показывает доходность -59.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.44%.

PRME

С начала года

-59.25%

1 месяц

-29.17%

6 месяцев

-65.51%

1 год

-81.64%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.44%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-1.18%

1 год

13.82%

3 года

14.68%

5 лет

15.35%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prime Medicine Inc. Common Stock

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRME и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRME
Ранг риск-скорректированной доходности PRME, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRME, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRME, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRME, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRME, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRME, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRME c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRME на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRME и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRME и SPY

PRME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRME
Prime Medicine Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PRME и SPY

Максимальная просадка PRME за все время составила -94.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRME и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRME и SPY

Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) имеет более высокую волатильность в 40.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PRME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...