PortfoliosLab logo
Сравнение PRITX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRITX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRITX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.05%
552.28%
PRITX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRITX:

0.55

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

PRITX:

0.89

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PRITX:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRITX:

0.50

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

PRITX:

1.83

VOO:

2.42

Индекс Язвы

PRITX:

4.99%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

PRITX:

16.55%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

PRITX:

-72.86%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PRITX:

-7.63%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.82% против 12.02% соответственно.


PRITX

С начала года

5.68%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-0.03%

1 год

8.02%

5 лет

6.83%

10 лет

2.82%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRITX и VOO

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PRITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRITX: 0.84%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRITX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRITX
Ранг риск-скорректированной доходности PRITX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRITX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRITX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRITX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRITX: 0.55
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино PRITX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRITX: 0.89
VOO: 0.92
Коэффициент Омега PRITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRITX: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PRITX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRITX: 0.50
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина PRITX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRITX: 1.83
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.57
PRITX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и VOO

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
1.09%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%2.68%7.31%4.93%2.22%1.37%3.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и VOO

Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.63%
-10.56%
PRITX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 10.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.52%
13.97%
PRITX
VOO