PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.80% против 14.14% соответственно.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PRITX и VOO

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRITX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.01

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.55

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

7.31

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между PRITX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и VOO

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и VOO

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-33.99%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.98%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-24.52%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.99%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-5.55%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-3.72%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.55%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и VOO

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.34%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.47%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.11%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.82%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.99%

-1.67%