Сравнение PRIJ.L с ISJP.L
PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - PRIJ.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIJ.L returned 8.08%/yr vs 8.64%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRIJ.L charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIJ.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIJ.L показывает доходность 15.18%, а ISJP.L немного ниже – 15.08%.
PRIJ.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам PRIJ.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.18% | 15.76% | 7.02% | 11.63% | -8.38% | 0.73% | 10.33% | 11.26% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 12.84% |
Correlation
The correlation between PRIJ.L and ISJP.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between PRIJ.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIJ.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
PRIJ.L
ISJP.L
Сравнение PRIJ.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIJ.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.89 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.66 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIJ.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PRIJ.L и ISJP.L
Максимальная просадка PRIJ.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJ.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIJ.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -32.93% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.84% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -11.23% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -21.01% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.25% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.22% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.25% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIJ.L и ISJP.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PRIJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIJ.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.25% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 13.34% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 15.17% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.22% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.62% | +1.15% |
Сравнение комиссий PRIJ.L и ISJP.L
PRIJ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIJ.L и ISJP.L
PRIJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIJ.L and ISJP.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIJ.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIJ.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор