Сравнение PRIDX с FZILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. FZILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и FZILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -15.75% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.17% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
FZILX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и FZILX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.
Доходность на риск
PRIDX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
PRIDX
FZILX
Сравнение PRIDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.74 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.32 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.44 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.45 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и FZILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и FZILX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FZILX в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.62% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и FZILX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и FZILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -34.37% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.24% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -29.87% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -8.57% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -6.80% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.90% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и FZILX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 7.23%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.90% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.25% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 16.44% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.33% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.30% | -0.77% |