PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRIDX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIDX с FZILX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. FZILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или FZILX.

Корреляция

Корреляция между PRIDX и FZILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
44.37%
PRIDX
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.24

FZILX:

0.70

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.44

FZILX:

1.07

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.06

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.09

FZILX:

0.85

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.65

FZILX:

2.63

Индекс Язвы

PRIDX:

6.05%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.09%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

PRIDX:

-36.25%

FZILX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 8.47%.

PRIDX

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-1.18%

1 год

3.61%

5 лет

2.34%

10 лет

2.02%

FZILX

С начала года

8.47%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

4.18%

1 год

11.14%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRIDX и FZILX

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRIDX: 1.23%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.24
FZILX: 0.70
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.44
FZILX: 1.07
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.06
FZILX: 1.15
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.09
FZILX: 0.85
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRIDX: 0.65
FZILX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.70
PRIDX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и FZILX

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FZILX в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		2.26%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и FZILX

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.25%
-1.44%
PRIDX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и FZILX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
10.47%
PRIDX
FZILX