Сравнение PRIDX с FZILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. FZILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или FZILX.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и FZILX
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 6.96%.
PRIDX
3.78%
-5.75%
-3.64%
10.32%
0.52%
2.16%
FZILX
6.96%
-4.67%
-0.59%
12.76%
5.61%
N/A
Основные характеристики
| PRIDX | FZILX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 4.21 | 5.10 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 13.42% |
| Макс. просадка | -71.20% | -34.37% |
| Текущая просадка | -37.53% | -7.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и FZILX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.
Корреляция
Корреляция между PRIDX и FZILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRIDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и FZILX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FZILX в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 1.21% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.83% | 0.58% | 0.35% | 0.58% | 0.69% | 0.87% | 1.11% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.79% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и FZILX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и FZILX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.