Сравнение PRIDX с FZILX
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - PRIDX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Over the past 5 years, PRIDX returned 1.86%/yr vs 9.61%/yr for FZILX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PRIDX charges 1.23%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и FZILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 16.43%.
PRIDX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 9.84%
FZILX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRIDX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 12.47% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -15.59% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 16.43% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Correlation
The correlation between PRIDX and FZILX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between PRIDX and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIDX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
PRIDX
FZILX
Сравнение PRIDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIDX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.73 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 10.16 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и FZILX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и FZILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIDX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -34.37% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.24% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -13.47% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -29.87% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -6.60% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.02% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и FZILX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIDX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.05% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 14.43% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 16.39% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.86% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.40% | -0.83% |
Сравнение комиссий PRIDX и FZILX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и FZILX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FZILX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.30% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.34% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIDX and FZILX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIDX has higher volatility (5.61%) compared to FZILX (5.05%). In terms of maximum drawdown, PRIDX dropped -65.01% vs FZILX's -34.37%.
FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIDX и FZILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор