PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIDX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIDX с FZILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - PRIDX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Over the past 5 years, PRIDX returned 2.14%/yr vs 9.43%/yr for FZILX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRIDX charges 1.23%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 16.29%.

PRIDX

1 день
0.10%
1 месяц
2.24%
С начала года
8.88%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.58%
3 года*
15.05%
5 лет*
2.14%
10 лет*
8.95%

FZILX

1 день
0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.29%
6 месяцев
19.11%
1 год
34.60%
3 года*
20.62%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIDX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		8.88%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-15.75%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		16.29%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Correlation

The correlation between PRIDX and FZILX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.91

The correlation between PRIDX and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с PRIDX:
PRIDX с VEUPRIDX с PRNEXPRIDX с PRGSXPRIDX с DISMXPRIDX с GWXPRIDX с HSCZPRIDX с VOO
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Доходность на риск

PRIDX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIDXFZILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.34

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.18

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.04

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

11.91

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIDX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIDXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.34

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и FZILX

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и FZILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIDXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.01%

-34.37%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.24%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-13.47%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-29.87%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-6.69%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.86%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и FZILX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIDXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.96%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.26%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.62%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.52%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.32%

-0.68%

Сравнение комиссий PRIDX и FZILX

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и FZILX

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FZILX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.30%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		4.49%4.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.48%6.20%3.11%1.81%5.00%

Часто задаваемые вопросы

PRIDX and FZILX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZILX has higher volatility (4.96%) compared to PRIDX (3.87%). In terms of maximum drawdown, PRIDX dropped -65.01% vs FZILX's -34.37%.

FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIDX и FZILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор