Сравнение PRIDX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.23% соответственно.
PRIDX
3.94%
-3.14%
-2.57%
10.93%
0.57%
2.10%
^SP500TR
26.70%
2.87%
13.28%
32.77%
15.62%
13.23%
Основные характеристики
| PRIDX | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.83 | 17.49 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.24% |
| Макс. просадка | -71.20% | -55.25% |
| Текущая просадка | -37.44% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 3.15%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.