PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIDX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIDX с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIDX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		0.11%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-17.54%38.56%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.43% против 14.22% соответственно.

PRIDX

1 день
1.48%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.34%
1 год
22.56%
3 года*
11.69%
5 лет*
0.90%
10 лет*
8.43%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PRIDX:
PRIDX с VEUPRIDX с PRNEXPRIDX с PRGSXPRIDX с DISMXPRIDX с GWXPRIDX с HSCZPRIDX с VOO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PRIDX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIDX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.96

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.48

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.51

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.14

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIDX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIDX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.96

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIDX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.01%

-55.25%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-8.89%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-24.49%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-33.79%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-5.44%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-8.20%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.57%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR

T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIDX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.30%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.55%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.32%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.90%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.04%

-1.51%