Сравнение PRIDX с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение PRIDX с ^SP500TR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRIDX

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

-0.50

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

PRIDX:

-0.58

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

PRIDX:

0.93

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

-0.18

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

PRIDX:

-1.37

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

PRIDX:

5.49%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

PRIDX:

14.87%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PRIDX:

-41.94%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 1.46% против 11.35% соответственно.

PRIDX

С начала года

-5.41%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

-14.73%

1 год

-6.85%

5 лет

3.72%

10 лет

1.46%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PRIDX: -0.50

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

PRIDX: -0.58

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

PRIDX: 0.93

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

PRIDX: -0.18

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

PRIDX: -1.37

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRIDX

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRIDX

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 7.64%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRIDX

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRIDX с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и ^SP500TR

PRIDX

^SP500TR

Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество