Сравнение PRIDX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или ^SP500TR.
Основные характеристики
| PRIDX | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.22% | 23.83% |
| Дох-ть за 1 год | 26.09% | 37.37% |
| Дох-ть за 3 года | -5.46% | 10.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 16.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 11.37 | 18.47 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 12.51% |
| Макс. просадка | -64.93% | -55.25% |
| Текущая просадка | -20.87% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR
С начала года, PRIDX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 23.83%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.64% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.