PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRIDX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIDX с ^SP500TR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,187.47%
3,539.72%
PRIDX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.35

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.59

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.08

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.18

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

PRIDX:

1.06

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

PRIDX:

5.33%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

PRIDX:

15.96%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

PRIDX:

-64.93%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PRIDX:

-22.02%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.11% против 12.10% соответственно.

PRIDX

С начала года

3.85%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

0.44%

1 год

6.26%

5 лет

7.79%

10 лет

6.11%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.24%

1 год

10.93%

5 лет

16.08%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.35
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRIDX: 0.59
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.08
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.18
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRIDX: 1.06
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.54
PRIDX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.02%
-9.86%
PRIDX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
14.21%
PRIDX
^SP500TR