PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHSXONEQ
Дох-ть с нач. г.11.44%28.93%
Дох-ть за 1 год16.52%40.89%
Дох-ть за 3 года-4.77%8.08%
Дох-ть за 5 лет4.34%19.03%
Дох-ть за 10 лет3.06%16.41%
Коэф-т Шарпа1.222.35
Коэф-т Сортино1.653.04
Коэф-т Омега1.231.42
Коэф-т Кальмара0.623.07
Коэф-т Мартина5.9611.70
Индекс Язвы2.93%3.47%
Дневная вол-ть14.25%17.30%
Макс. просадка-47.79%-55.09%
Текущая просадка-16.37%-0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и ONEQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и ONEQ

С начала года, PRHSX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 28.93%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 3.06% против 16.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.07%
17.30%
PRHSX
ONEQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и ONEQ

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.96
ONEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.70

Сравнение коэффициента Шарпа PRHSX и ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.35
PRHSX
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и ONEQ

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.60%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и ONEQ

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.37%
-0.16%
PRHSX
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и ONEQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
5.47%
PRHSX
ONEQ