PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
12.77%
PRHSX
ONEQ

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 27.14%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 2.34% против 16.04% соответственно.


PRHSX

С начала года

7.43%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

ONEQ

С начала года

27.14%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

12.77%

1 год

33.93%

5 лет (среднегодовая)

18.54%

10 лет (среднегодовая)

16.04%

Основные характеристики


PRHSXONEQ
Коэф-т Шарпа0.631.96
Коэф-т Сортино0.902.57
Коэф-т Омега1.121.35
Коэф-т Кальмара0.332.56
Коэф-т Мартина2.839.72
Индекс Язвы3.28%3.49%
Дневная вол-ть14.74%17.31%
Макс. просадка-47.79%-55.09%
Текущая просадка-19.39%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и ONEQ

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и ONEQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.631.96
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.902.57
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.35
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.332.56
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.839.72
PRHSX
ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
1.96
PRHSX
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и ONEQ

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.61%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и ONEQ

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.39%
-1.55%
PRHSX
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и ONEQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
5.71%
PRHSX
ONEQ