PortfoliosLab logo
Сравнение PRGS с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRGS и ABBV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRGS и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.13%
776.43%
PRGS
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.49

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

PRGS:

1.06

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

PRGS:

1.13

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.59

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

PRGS:

1.47

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

PRGS:

10.68%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

PRGS:

32.30%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

PRGS:

-15.42%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$2.54B

ABBV:

$329.14B

EPS

PRGS:

$1.27

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

PRGS:

46.54

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

PRGS:

2.35

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

PRGS:

3.15

ABBV:

5.74

Коэффициент P/B

PRGS:

5.89

ABBV:

98.99

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$806.74M

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$646.52M

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$239.96M

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 9.73% против 15.93% соответственно.


PRGS

С начала года

-9.27%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-8.92%

1 год

18.18%

5 лет

10.00%

10 лет

9.73%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.61%

10 лет

15.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGS: 0.49
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 1.06
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.13
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGS: 0.59
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGS: 1.47
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBV равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.51
PRGS
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и ABBV

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGS
Progress Software Corporation
0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и ABBV

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.42%
-13.33%
PRGS
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и ABBV

Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
12.85%
PRGS
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию