Сравнение PRGFX с VLACX
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) and VLACX (Vanguard Large Cap Index Fund) are both mutual funds - PRGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VLACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PRGFX returned 15.30%/yr vs 15.16%/yr for VLACX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PRGFX charges 0.66%/yr vs 0.17%/yr for VLACX.
Доходность
Сравнение доходности PRGFX и VLACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGFX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у VLACX с доходностью 13.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRGFX имеют среднегодовую доходность 15.30%, а акции VLACX немного отстают с 15.16%.
PRGFX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 15.30%
- Всё время*
- 10.61%
VLACX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.12%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 15.16%
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRGFX и VLACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 4.07% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 13.39% | 17.60% | 24.61% | 27.10% | -19.78% | 26.87% | 20.88% | 31.22% | -4.60% | 21.89% |
Correlation
The correlation between PRGFX and VLACX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between PRGFX and VLACX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGFX vs. VLACX — Ранг доходности на риск
PRGFX
VLACX
Сравнение PRGFX c VLACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGFX | VLACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.51 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.60 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGFX и VLACX
Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, примерно равная максимальной просадке VLACX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и VLACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGFX | VLACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -54.81% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -9.22% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -19.27% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -25.72% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -33.97% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | 0.00% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -6.88% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.18% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGFX и VLACX
T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGFX | VLACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.18% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 10.43% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 13.05% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 17.32% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.23% | +3.98% |
Сравнение комиссий PRGFX и VLACX
PRGFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VLACX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGFX и VLACX
Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности VLACX в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 13.05% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 0.87% | 0.71% | 0.86% | 1.30% | 1.51% | 1.07% | 1.35% | 1.72% | 1.95% | 1.64% | 1.87% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PRGFX and VLACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRGFX has higher volatility (6.69%) compared to VLACX (4.18%). In terms of maximum drawdown, PRGFX dropped -54.01% vs VLACX's -54.81%.
VLACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGFX и VLACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор