Сравнение PRFRX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или SPYD.
Основные характеристики
| PRFRX | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 21.17% |
| Дох-ть за 1 год | 10.24% | 41.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.31% | 8.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.89 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 12.60 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 4.25 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 13.60 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 72.04 | 19.99 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 2.63% | 13.73% |
| Макс. просадка | -20.05% | -46.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и SPYD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и SPYD
С начала года, PRFRX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 21.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и SPYD
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFRX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и SPYD
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности SPYD в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 8.40% | 8.33% | 5.20% | 3.87% | 4.00% | 4.84% | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 4.08% | 3.85% | 3.53% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.02% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и SPYD
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и SPYD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.70%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.