PortfoliosLab logo
Сравнение PRFRX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFRX и SPYD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.54%
112.62%
PRFRX
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.09

SPYD:

0.63

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

SPYD:

0.95

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

SPYD:

0.61

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.07

SPYD:

2.11

Индекс Язвы

PRFRX:

0.59%

SPYD:

4.65%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.51%

SPYD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -2.89%.


PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.91%

10 лет

4.34%

SPYD

С начала года

-2.89%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-5.91%

1 год

10.11%

5 лет

14.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и SPYD

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.09
SPYD: 0.63
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
SPYD: 0.95
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
SPYD: 0.61
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.07
SPYD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
0.63
PRFRX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и SPYD

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SPYD в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.59%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и SPYD

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-10.12%
PRFRX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и SPYD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 1.53%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
10.51%
PRFRX
SPYD