PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
18.43%
PRFRX
SPYD

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 23.07%.


PRFRX

С начала года

7.56%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

4.46%

1 год

10.23%

5 лет (среднегодовая)

5.34%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

SPYD

С начала года

23.07%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

18.43%

1 год

36.63%

5 лет (среднегодовая)

8.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PRFRXSPYD
Коэф-т Шарпа3.892.80
Коэф-т Сортино12.603.87
Коэф-т Омега4.251.50
Коэф-т Кальмара13.592.38
Коэф-т Мартина72.0218.64
Индекс Язвы0.14%1.97%
Дневная вол-ть2.63%13.06%
Макс. просадка-20.05%-46.42%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и SPYD

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PRFRX и SPYD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.892.80
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.603.87
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.251.50
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.592.38
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.0218.64
PRFRX
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
2.80
PRFRX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и SPYD

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности SPYD в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.38%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
3.96%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и SPYD

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRFRX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и SPYD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.68%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
3.43%
PRFRX
SPYD