Сравнение PRF с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или VITAX.
Основные характеристики
| PRF | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 29.68% |
| Дох-ть за 1 год | 35.20% | 44.77% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 12.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.59% | 23.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.04% | 21.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 5.27 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 20.48 | 10.37 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 21.32% |
| Макс. просадка | -60.35% | -54.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между PRF и VITAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и VITAX
С начала года, PRF показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 29.68%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.04% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и VITAX
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и VITAX
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VITAX в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и VITAX
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и VITAX
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.