Сравнение PRF с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -11.14% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 12.62% против 20.84% соответственно.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
VITAX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 20.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и VITAX
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
PRF vs. VITAX — Ранг доходности на риск
PRF
VITAX
Сравнение PRF c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 3.92 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRF и VITAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и VITAX
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VITAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и VITAX
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -54.81% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -16.38% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -35.10% | +15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -35.10% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -16.38% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.06% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.24% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и VITAX
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.70% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 15.84% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 27.38% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 25.22% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 24.69% | -7.00% |