Сравнение PREF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PREF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREF или SPY.
Основные характеристики
| PREF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.37% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | 16.83% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.52% | 14.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.81 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 4.32% | 11.52% |
| Макс. просадка | -22.99% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.80% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между PREF и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PREF и SPY
С начала года, PREF показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и SPY
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и SPY
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 4.58% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 9.16% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и SPY
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и SPY
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.12%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.