PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDSX с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с RWK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или RWK.

Корреляция

Корреляция между PRDSX и RWK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDSX:

-0.15

RWK:

0.09

Коэф-т Сортино

PRDSX:

-0.09

RWK:

0.32

Коэф-т Омега

PRDSX:

0.99

RWK:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRDSX:

-0.12

RWK:

0.10

Коэф-т Мартина

PRDSX:

-0.36

RWK:

0.31

Индекс Язвы

PRDSX:

11.96%

RWK:

7.85%

Дневная вол-ть

PRDSX:

23.97%

RWK:

22.60%

Макс. просадка

PRDSX:

-58.95%

RWK:

-56.49%

Текущая просадка

PRDSX:

-23.98%

RWK:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 4.28% против 9.71% соответственно.

PRDSX

С начала года

-2.25%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-15.97%

1 год

-3.59%

5 лет

4.61%

10 лет

4.28%

RWK

С начала года

-1.11%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-5.23%

1 год

2.13%

5 лет

22.13%

10 лет

9.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDSX и RWK

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDSX и RWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг риск-скорректированной доходности RWK, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDSX c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и RWK

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RWK в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		0.22%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.18%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.03%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и RWK

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и RWK

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...