Сравнение PRDSX с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или RWK.
Основные характеристики
| PRDSX | RWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.88% | 7.48% |
| Дох-ть за 1 год | 22.23% | 17.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 14.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.05% | 10.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 17.65% |
| Макс. просадка | -58.95% | -56.49% |
| Текущая просадка | -2.34% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и RWK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и RWK
С начала года, PRDSX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDSX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции RWK немного впереди с 10.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и RWK
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDSX c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и RWK
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности RWK в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.15% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% | 3.79% | 0.60% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.06% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и RWK
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и RWK
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.