PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDGX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDGX с VUG

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDGX или VUG.

Корреляция

Корреляция между PRDGX и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.82%
-7.91%
PRDGX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDGX:

0.05

VUG:

0.25

Коэф-т Сортино

PRDGX:

0.17

VUG:

0.52

Коэф-т Омега

PRDGX:

1.03

VUG:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRDGX:

0.04

VUG:

0.27

Коэф-т Мартина

PRDGX:

0.17

VUG:

1.08

Индекс Язвы

PRDGX:

4.30%

VUG:

5.75%

Дневная вол-ть

PRDGX:

15.55%

VUG:

24.44%

Макс. просадка

PRDGX:

-52.60%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

PRDGX:

-11.15%

VUG:

-15.65%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.74% соответственно.

PRDGX

С начала года

-2.71%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-9.13%

1 год

1.90%

5 лет

10.85%

10 лет

8.62%

VUG

С начала года

-12.13%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-7.11%

1 год

6.06%

5 лет

16.43%

10 лет

13.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDGX и VUG

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDGX: 0.62%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDGX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRDGX: 0.05
VUG: 0.25
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRDGX: 0.17
VUG: 0.52
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRDGX: 1.03
VUG: 1.07
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRDGX: 0.04
VUG: 0.27
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRDGX: 0.17
VUG: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.25
PRDGX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и VUG

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VUG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		1.06%1.02%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.54%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и VUG

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -52.60%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.15%
-15.65%
PRDGX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и VUG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 11.40%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
16.16%
PRDGX
VUG