Сравнение PRCOX с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и FITLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	-4.40%	16.97%	26.41%	29.82%	-18.80%	28.06%	19.82%	33.04%	-4.73%	13.20%
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	-5.94%	18.77%	23.59%	29.04%	-20.28%	31.55%	18.69%	31.54%	-3.32%	13.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

PRCOX

1 день: 3.03%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -4.40%

6 месяцев: -1.63%

1 год: 17.03%

3 года*: 19.27%

5 лет*: 12.31%

10 лет*: 14.64%

FITLX

1 день: 3.06%

1 месяц: -5.69%

С начала года: -5.94%

6 месяцев: -2.92%

1 год: 18.96%

3 года*: 18.12%

5 лет*: 11.53%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Название символа

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с PRCOX:

PRCOX с SWPPX PRCOX с PRWAX PRCOX с PRDGX PRCOX с PRBLX PRCOX с VTCLX PRCOX с TRBUX PRCOX с ^GSPC

Часто сравнивают с FITLX:

FITLX с FXAIX FITLX с VFTAX FITLX с VOO FITLX с SPY FITLX с FNIDX FITLX с FHOFX FITLX с FEDDX

Сравнение комиссий PRCOX и FITLX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

PRCOX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

FITLX

Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

PRCOX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FITLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRCOX	FITLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.06	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	1.63	-0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.24	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	1.75	-0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.07	7.04	-0.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRCOX	FITLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.06	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.66	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.73	-0.18

Корреляция

Корреляция между PRCOX и FITLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и FITLX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FITLX в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	1.80%	1.72%	0.64%	1.17%	1.28%	3.71%	1.04%	1.39%	5.60%	7.02%	7.28%	8.76%
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	1.18%	1.11%	1.29%	1.12%	1.49%	0.99%	1.01%	1.41%	1.58%	0.76%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и FITLX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRCOX	FITLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.96%	-34.35%	-19.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-11.38%	-0.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.94%	-26.91%	+1.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.42%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.57%	-8.43%	+1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.22%	-5.14%	-4.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.83%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и FITLX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 5.63% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRCOX	FITLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.63%	5.61%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.35%	10.07%	-0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.35%	18.49%	-0.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.33%	17.55%	-0.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.33%	19.19%	-0.86%

Сравнение PRCOX с FITLX

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и FITLX

Сравнение доходности по годам PRCOX и FITLX

Доходность по периодам

PRCOX

FITLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRCOX и FITLX

Доходность на риск

PRCOX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

PRCOX

FITLX

Сравнение PRCOX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRCOX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и FITLX

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и FITLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и FITLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)