PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с CMNWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCOX имеют среднегодовую доходность 14.64%, а акции CMNWX немного отстают с 14.07%.

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPICMNWX с VDIGX

Сравнение комиссий PRCOX и CMNWX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRCOX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.88

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

6.59

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между PRCOX и CMNWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и CMNWX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и CMNWX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и CMNWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCOXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-50.43%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.50%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-23.35%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-33.26%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.19%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-6.99%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и CMNWX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеют волатильность 5.63% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCOXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.65%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.00%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

17.54%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.81%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.17%

+1.16%