PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRCOX с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с AVEMX

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCOX или AVEMX.

Корреляция

Корреляция между PRCOX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
396.64%
164.06%
PRCOX
AVEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCOX:

0.24

AVEMX:

0.26

Коэф-т Сортино

PRCOX:

0.47

AVEMX:

0.50

Коэф-т Омега

PRCOX:

1.07

AVEMX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRCOX:

0.24

AVEMX:

0.23

Коэф-т Мартина

PRCOX:

1.12

AVEMX:

0.64

Индекс Язвы

PRCOX:

4.13%

AVEMX:

9.55%

Дневная вол-ть

PRCOX:

19.28%

AVEMX:

23.83%

Макс. просадка

PRCOX:

-58.69%

AVEMX:

-60.09%

Текущая просадка

PRCOX:

-12.35%

AVEMX:

-20.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 9.58% против 3.14% соответственно.

PRCOX

С начала года

-8.36%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.48%

1 год

6.17%

5 лет

15.97%

10 лет

9.58%

AVEMX

С начала года

-0.11%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-8.76%

1 год

7.32%

5 лет

13.74%

10 лет

3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRCOX и AVEMX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
График комиссии AVEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEMX: 0.97%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCOX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCOX и AVEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCOX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRCOX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRCOX: 0.24
AVEMX: 0.26
Коэффициент Сортино PRCOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRCOX: 0.47
AVEMX: 0.50
Коэффициент Омега PRCOX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRCOX: 1.07
AVEMX: 1.07
Коэффициент Кальмара PRCOX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRCOX: 0.24
AVEMX: 0.23
Коэффициент Мартина PRCOX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRCOX: 1.12
AVEMX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEMX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.26
PRCOX
AVEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и AVEMX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности AVEMX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		0.70%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.32%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и AVEMX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-20.17%
PRCOX
AVEMX

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и AVEMX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 13.66% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
13.95%
PRCOX
AVEMX