PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 14.64% против 11.35% соответственно.

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий PRCOX и AVEMX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRCOX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.36

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.63

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.61

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

1.48

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между PRCOX и AVEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и AVEMX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и AVEMX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCOXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-59.76%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.42%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-18.64%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-39.76%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-7.28%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.63%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.53%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и AVEMX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.63% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCOXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.67%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

13.27%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

21.06%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

18.46%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.47%

-0.14%