PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCOX с AVEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and AVEMX (Ave Maria Value Fund) are both mutual funds - PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while AVEMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, PRCOX returned 16.09%/yr vs 10.85%/yr for AVEMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRCOX charges 0.42%/yr vs 0.97%/yr for AVEMX.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCOX показывает доходность 11.33%, а AVEMX немного ниже – 10.77%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 16.09% против 10.85% соответственно.

PRCOX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.26%
1 год
27.52%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.09%

AVEMX

1 день
1.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
10.77%
6 месяцев
7.52%
1 год
8.63%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCOX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.33%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		10.77%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Correlation

The correlation between PRCOX and AVEMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г.

0.83

Over the past year, the correlation between PRCOX and AVEMX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Доходность на риск

PRCOX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXAVEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.48

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.76

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.86

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

1.89

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.48

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и AVEMX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и AVEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCOXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-59.76%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.20%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-18.64%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-18.64%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-39.76%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-6.35%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-8.62%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.20%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и AVEMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 3.13%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCOXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.65%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

12.35%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

16.42%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.46%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.49%

-0.14%

Сравнение комиссий PRCOX и AVEMX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и AVEMX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности AVEMX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.30%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

PRCOX and AVEMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEMX has higher volatility (3.65%) compared to PRCOX (3.13%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs AVEMX's -59.76%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCOX и AVEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор