PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAJ.DE с EM1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAJ.DE с EM1C.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while EM1C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 10.33%/yr vs 2.56%/yr for EM1C.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EM1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и EM1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у EM1C.DE с доходностью 4.70%.

PRAJ.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.63%
1 год
36.23%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

EM1C.DE

1 день
0.31%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.70%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.45%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и EM1C.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		18.28%12.81%13.75%16.27%-11.68%10.20%-99.15%
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		4.70%4.52%3.70%6.43%-4.55%-2.31%-7.10%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and EM1C.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE
Часто сравнивают с EM1C.DE:
EM1C.DE с IS02.DEEM1C.DE с IUS7.DEEM1C.DE с VGEM.DEEM1C.DE с ENDH.DEEM1C.DE с XUEM.DEEM1C.DE с CEB0.DEEM1C.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. EM1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EM1C.DE
Ранг доходности на риск EM1C.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EM1C.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EM1C.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EM1C.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EM1C.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EM1C.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c EM1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAJ.DEEM1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.05

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.12

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.04

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

10.21

+1.76

PRAJ.DE vs. EM1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EM1C.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и EM1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и EM1C.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки EM1C.DE в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и EM1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAJ.DEEM1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-23.47%

-75.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-3.43%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-7.21%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-8.70%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.55%

-2.75%

-95.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.79%

-13.90%

-84.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.02%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и EM1C.DE

Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EM1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAJ.DEEM1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

1.32%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

4.27%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

5.09%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

7.05%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.85%

10.13%

+32.72%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и EM1C.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EM1C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и EM1C.DE

Ни PRAJ.DE, ни EM1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAJ.DE and EM1C.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EM1C.DE.

PRAJ.DE is categorized as Japan Equities, while EM1C.DE is Emerging Markets Bonds. PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.30% for EM1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и EM1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор