Сравнение PR1Z.DE с VWCG.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 11.34%/yr vs 10.45%/yr for VWCG.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и VWCG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1Z.DE показывает доходность 10.76%, а VWCG.DE немного ниже – 10.61%.
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
VWCG.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и VWCG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 27.38% | -4.63% | 8.53% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10.61% | 20.44% | 8.96% | 16.07% | -9.83% | 24.91% | -2.57% | 7.53% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and VWCG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between PR1Z.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
VWCG.DE
Сравнение PR1Z.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1Z.DE | VWCG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.16 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 8.33 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и VWCG.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и VWCG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -35.70% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.58% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -16.07% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -20.09% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.68% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -4.92% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.49% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и VWCG.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.08% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.92% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.01% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.28% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 16.77% | +1.88% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и VWCG.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и VWCG.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PR1Z.DE and VWCG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VWCG.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.10% for VWCG.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и VWCG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор