Сравнение PR1Z.DE с SXRT.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while SXRT.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 11.51%/yr for SXRT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for SXRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и SXRT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у SXRT.DE с доходностью 7.19%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
SXRT.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и SXRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.19% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 22.96% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and SXRT.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between PR1Z.DE and SXRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. SXRT.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
SXRT.DE
Сравнение PR1Z.DE c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | SXRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.43 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.85 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и SXRT.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке SXRT.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и SXRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -38.41% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.93% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -16.39% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -23.36% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.50% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.25% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.23% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и SXRT.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) составляет 4.59%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.91% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 12.96% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 15.97% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.54% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.22% | +0.41% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и SXRT.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и SXRT.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как SXRT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PR1Z.DE and SXRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for SXRT.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.10% for SXRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и SXRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор