Сравнение PR1Z.DE с JREZ.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, PR1Z.DE returned 16.35%/yr vs 15.63%/yr for JREZ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for JREZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и JREZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, а JREZ.DE немного ниже – 8.95%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
JREZ.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и JREZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | 0.92% |
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.95% | 23.99% | 8.26% | 20.23% | 0.68% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and JREZ.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.97 |
The correlation between PR1Z.DE and JREZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. JREZ.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
JREZ.DE
Сравнение PR1Z.DE c JREZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | JREZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.80 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.49 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | JREZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.96 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и JREZ.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки JREZ.DE в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и JREZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | JREZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -14.86% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.20% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -14.81% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.54% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.89% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.83% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и JREZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) имеют волатильность 4.59% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | JREZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.64% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 12.16% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 14.92% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.44% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.44% | +3.19% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и JREZ.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JREZ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и JREZ.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как JREZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PR1Z.DE and JREZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JREZ.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.25% for JREZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и JREZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор