Сравнение PR1Z.DE с C50U.L
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 11.51%/yr for C50U.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for C50U.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и C50U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1Z.DE торгуется в EUR, в то время как C50U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C50U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у C50U.L с доходностью 7.33%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
C50U.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и C50U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 25.32% |
C50U.L Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) | 7.35% | 21.01% | 11.60% | 23.12% | -8.28% | 21.96% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and C50U.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between PR1Z.DE and C50U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. C50U.L — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
C50U.L
Сравнение PR1Z.DE c C50U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | C50U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.44 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.85 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | C50U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и C50U.L
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки C50U.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и C50U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | C50U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -24.18% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.83% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -16.44% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -24.18% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.21% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.46% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.22% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и C50U.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) составляет 4.59%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C50U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | C50U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.44% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 13.51% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 16.73% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.37% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.11% | +0.52% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и C50U.L
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии C50U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и C50U.L
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как C50U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C50U.L Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PR1Z.DE and C50U.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.15% for C50U.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и C50U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор